欧元再度下滑欧元日元外汇期权周二走高
欧元再度下滑,欧元/日元外汇期权周二走高
欧元再度下滑,欧元/日元外汇期权周二走高 更新时间:2010-5-12 0:00:04 周二东京汇市,因欧元/日元现汇走低提振市场对对冲欧元下滑风险期权的需求,欧元/日元外汇期权隐含波动率走高。东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.05%/13.65%,周一为13.65%/14.25%。 周二东京汇市,因欧元/日元现汇走低提振市场对对冲欧元下滑风险期权的需求,欧元/日元外汇期权隐含波动率走高。
由于市场对希腊问题的担忧仍然未能散去,欧元在短暂反弹后再次滑落。隔夜穆迪投资者服务公司公布报告称,预计将在未来4周内完成对希腊评级的审议,而且非常有可能对评级进行实质性的调整。
但是交易商也认为,欧元不太可能再次重复上周那样的大幅下滑走势,因此外汇期权价格或将走低。鉴于欧盟出台的稳定计划以及美联储重启的美元互换交易,投资者恐慌抛售欧元的可能性不大。
北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.30%/14.00%,周一为14.40%/15.10%,纽约汇市周一为13.80%/13.80%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为14.60%/15.00%,周一为15.05%/15.45%,纽约汇市周一为13.65%/14.70%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为19.60%/20.40%,周一为20.45%/21.25%,纽约汇市周一为19.15%/19.50%。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.05%/13.65%,周一为13.65%/14.25%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.75%/2.25%,周一东京汇市为2.40%/2.90%。